PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITLX с FDFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both mutual funds - FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index, while FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FITLX returned 13.04%/yr vs 5.08%/yr for FDFAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 10.89%.

FITLX

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.42%
С начала года
7.35%
6 месяцев
5.89%
1 год
22.95%
3 года*
20.88%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

FDFAX

1 день
1.80%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.16%
1 год
9.94%
3 года*
5.29%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITLX и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		7.35%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		10.89%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%0.88%

Correlation

The correlation between FITLX and FDFAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FITLX and FDFAX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FSTA

Доходность на риск

FITLX vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITLXFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.72

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.12

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.09

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

1.99

+7.37

FITLX vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FDFAX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITLXFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-38.29%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.18%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-13.03%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-15.63%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.79%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.04%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.99%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FDFAX

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеют волатильность 5.18% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITLXFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.03%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.22%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

13.77%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.87%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

14.96%

+4.15%

Сравнение комиссий FITLX и FDFAX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FDFAX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FDFAX в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.86%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.03%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITLX and FDFAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (5.18%) compared to FDFAX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs FDFAX's -38.29%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITLX и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор