PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FITLX и DFIEX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.95

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.57

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

10.07

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.95

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между FITLX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и DFIEX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и DFIEX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-62.22%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.01%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-28.66%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.75%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-12.26%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и DFIEX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 5.61%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.09%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.45%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

15.90%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.65%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.35%

+2.84%