PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 17.63%/yr vs 20.44%/yr for XLE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FITE charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FITE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%.

FITE

1 день
-3.37%
1 месяц
20.06%
С начала года
34.22%
6 месяцев
37.08%
1 год
62.26%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		34.22%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.14%

Correlation

The correlation between FITE and XLE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FITE and XLE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FITE и XLE

Секторы
FITE
XLE

Технологии

55.1%

-

Промышленность

36.1%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
55.1%
XLE

-

Промышленность

FITE
36.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
XLE

-

Здравоохранение

FITE
2.3%
XLE

-

Энергетика

FITE
2.0%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

FITE

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

FITE

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

XLE

-

Финансовые услуги

FITE

-

XLE

-

Недвижимость

FITE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

FITE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FITE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.21

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.75

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

10.92

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FITE и XLE

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-71.26%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.05%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-20.14%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-26.04%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.15%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-17.98%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.14%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и XLE

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 8.49% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.25%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

16.58%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

20.53%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

26.02%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

29.59%

-6.53%

Сравнение комиссий FITE и XLE

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и XLE

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FITE and XLE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.49%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.44% vs 17.63% for FITE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.44% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.15% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while XLE is Energy Equities. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.08% for XLE.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор