PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

FITE и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FITE и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и TIME

2026 (YTD)20252024
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.28%27.73%20.39%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -7.92%.

FITE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.05%
1 год
36.53%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUG
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий FITE и TIME

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Доходность на риск

FITE vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITETIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.76

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.13

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.90

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

3.48

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITETIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.76

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.26

+0.37

Корреляция

Корреляция между FITE и TIME составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и TIME

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TIME в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и TIME

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

FITETIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-24.26%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-13.09%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-11.18%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.94%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.39%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и TIME

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITETIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.31%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

10.67%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

15.02%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.99%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

17.99%

+4.95%