PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 18.02%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности FITE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 36.48%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

FITE

1 день
1.68%
1 месяц
21.52%
С начала года
36.48%
6 месяцев
36.56%
1 год
64.23%
3 года*
35.14%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		36.48%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%-0.75%

Correlation

The correlation between FITE and SOXX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.66

The correlation between FITE and SOXX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FITE и SOXX

Секторы
FITE
SOXX

Технологии

55.1%
100.0%

Промышленность

36.1%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
55.1%
SOXX
100.0%

Промышленность

FITE
36.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
SOXX

-

Здравоохранение

FITE
2.3%
SOXX

-

Энергетика

FITE
2.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

FITE

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

FITE

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

SOXX

-

Финансовые услуги

FITE

-

SOXX

-

Недвижимость

FITE

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

FITE

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

FITE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
5.29

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
5.16

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

11.48

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

43.90

-31.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

5.29

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FITE и SOXX

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-70.21%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-15.77%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-41.36%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-45.75%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.10%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-19.97%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.11%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и SOXX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

14.08%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

27.45%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

34.20%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

36.11%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

33.43%

-10.37%

Сравнение комиссий FITE и SOXX

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и SOXX

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FITE and SOXX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to FITE (8.51%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 18.02% for FITE. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.15% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор