Сравнение FITE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
FITE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FITE и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 8.61% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и SVOL
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
FITE vs. SVOL — Ранг доходности на риск
FITE
SVOL
Сравнение FITE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.08 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.43 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.16 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 0.53 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.08 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FITE и SVOL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и SVOL
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и SVOL
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -33.50% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -24.73% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -10.01% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.74% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 7.49% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и SVOL
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 4.20% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 13.82% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 38.84% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.27% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 22.27% | +0.67% |