PortfoliosLab logo
Сравнение FITE с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITE и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FITE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.90%
19.61%
FITE
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.65

SVOL:

-0.39

Коэф-т Сортино

FITE:

1.06

SVOL:

-0.37

Коэф-т Омега

FITE:

1.14

SVOL:

0.94

Коэф-т Кальмара

FITE:

0.72

SVOL:

-0.38

Коэф-т Мартина

FITE:

2.60

SVOL:

-1.68

Индекс Язвы

FITE:

6.09%

SVOL:

7.55%

Дневная вол-ть

FITE:

24.51%

SVOL:

32.67%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FITE:

-12.54%

SVOL:

-20.44%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.37%.


FITE

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

1.57%

1 год

15.37%

5 лет

13.82%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-16.37%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-12.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITE и SVOL

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FITE: 0.65
SVOL: -0.39
Коэффициент Сортино FITE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITE: 1.06
SVOL: -0.37
Коэффициент Омега FITE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FITE: 1.14
SVOL: 0.94
Коэффициент Кальмара FITE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FITE: 0.72
SVOL: -0.38
Коэффициент Мартина FITE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FITE: 2.60
SVOL: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.39
FITE
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и SVOL

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SVOL в 20.50%


TTM2024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.50%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и SVOL

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-20.44%
FITE
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и SVOL

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 15.38%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
27.53%
FITE
SVOL