PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FITE с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с SVOL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

FITE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITE или SVOL.

Корреляция

Корреляция между FITE и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FITE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITE:

0.90

SVOL:

-0.00

Коэф-т Сортино

FITE:

1.51

SVOL:

0.31

Коэф-т Омега

FITE:

1.20

SVOL:

1.05

Коэф-т Кальмара

FITE:

1.12

SVOL:

0.03

Коэф-т Мартина

FITE:

3.82

SVOL:

0.11

Индекс Язвы

FITE:

6.45%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

FITE:

24.61%

SVOL:

36.16%

Макс. просадка

FITE:

-36.90%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FITE:

-4.98%

SVOL:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.75%.

FITE

С начала года

2.95%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

5.17%

1 год

21.90%

5 лет

16.28%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-0.75%

1 месяц

21.83%

6 месяцев

-3.14%

1 год

-0.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FITE и SVOL

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITE и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и SVOL

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SVOL в 17.27%

TTM2024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.27%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и SVOL

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и SVOL

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 6.23%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...