Сравнение FITE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
FITE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITE или SVOL.
Основные характеристики
| FITE | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.79% | 3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 25.73% | 21.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.83 |
| Дневная вол-ть | 15.49% | 7.19% |
| Макс. просадка | -36.90% | -15.69% |
| Current Drawdown | -5.13% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между FITE и SVOL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FITE и SVOL
С начала года, FITE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 3.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и SVOL
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FITE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и SVOL
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.17% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и SVOL
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и SVOL
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.