PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. FITE is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, FITE returned 17.63%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности FITE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

FITE

1 день
-3.37%
1 месяц
20.06%
С начала года
34.22%
6 месяцев
37.08%
1 год
62.26%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		34.22%27.73%21.63%28.48%-17.98%8.61%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between FITE and SVOL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.60

The correlation between FITE and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FITE и SVOL

Секторы
FITE
SVOL

Технологии

55.1%
31.9%

Промышленность

36.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.4%

Здравоохранение

2.3%
11.0%

Энергетика

2.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FITE
55.1%
SVOL
31.9%

Промышленность

FITE
36.1%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
SVOL
7.4%

Здравоохранение

FITE
2.3%
SVOL
11.0%

Энергетика

FITE
2.0%
SVOL
4.8%

Сырьевые материалы

FITE

-

SVOL
2.5%

Потребительский циклический сектор

FITE

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

FITE

-

SVOL
5.1%

Финансовые услуги

FITE

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

FITE

-

SVOL
2.8%

Коммунальные услуги

FITE

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

FITE vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITESVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.51

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.85

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

0.82

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

1.94

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITESVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.51

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FITE и SVOL

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITESVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-33.50%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-13.01%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-33.50%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-33.50%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.98%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.77%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.49%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и SVOL

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITESVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

1.41%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

9.57%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

20.90%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

21.99%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

21.92%

+1.14%

Сравнение комиссий FITE и SVOL

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и SVOL

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITE and SVOL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.49%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, FITE leads with 17.63% vs 6.70% for SVOL. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 17.63% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.15% for FITE.

FITE is categorized as Technology Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.50% for SVOL.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор