PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITE с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

FITE и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FITE и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		1.94%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

FITE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.59%
1 год
38.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUG
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий FITE и IDGT

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

FITE vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITEIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.63

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.20

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.94

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

11.26

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITEIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.49

Корреляция

Корреляция между FITE и IDGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и IDGT

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FITE и IDGT

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FITEIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-77.95%

+41.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.23%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-35.83%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-1.06%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-20.04%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.20%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и IDGT

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITEIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

8.17%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

15.15%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

21.60%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

23.03%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

23.14%

-0.20%