Сравнение FITE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
FITE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FITE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.28% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -9.50% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
FITE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и GLDM
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
FITE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
FITE
GLDM
Сравнение FITE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.82 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.25 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.71 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.04 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FITE и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и GLDM
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и GLDM
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -21.63% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -19.14% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -20.92% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -13.19% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.04% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.16% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.62%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 11.01% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 24.07% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 27.57% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 17.65% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 16.77% | +6.17% |