PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FITE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.28%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-9.50%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


FITE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.05%
1 год
36.53%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Future Security ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий FITE и GLDM

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

FITE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FITEGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.82

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.25

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.71

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

10.04

-3.33

FITE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.09

-0.47

Корреляция

Корреляция между FITE и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и GLDM

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и GLDM

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


FITEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-21.63%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-19.14%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-20.92%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-13.19%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.04%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.16%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.62%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FITEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

11.01%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

24.07%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

27.57%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.65%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

16.77%

+6.17%