PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FITE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.28%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.


FITE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.05%
1 год
36.53%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Future Security ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий FITE и GLD

FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

FITE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FITEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.79

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.21

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.68

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

9.90

-3.19

FITE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.22

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между FITE и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и GLD

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITE и GLD

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FITEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-45.56%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-19.21%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-21.03%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-13.23%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-16.17%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.20%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) составляет 8.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что FITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FITEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

11.06%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

24.30%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

27.80%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.74%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

15.87%

+7.07%