Сравнение FITBI с MSI
FITBI (Fifth Third Bancorp) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. FITBI operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, FITBI returned 4.86%/yr vs 21.41%/yr for MSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FITBI и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITBI показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции FITBI уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 4.86% против 21.41% соответственно.
FITBI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 4.86%
MSI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам FITBI и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITBI Fifth Third Bancorp | 2.13% | 9.63% | 8.78% | 11.06% | -5.97% | 1.32% | 8.07% | 17.73% | -3.58% | 10.64% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.43% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between FITBI and MSI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FITBI:
$21.30B
MSI:
$69.00B
FITBI:
$3.06
MSI:
$12.42
FITBI:
8.39
MSI:
33.08
FITBI:
1.34
MSI:
5.83
FITBI:
0.67
MSI:
27.12
FITBI:
$13.66B
MSI:
$11.87B
FITBI:
$9.10B
MSI:
$5.92B
FITBI:
$3.03B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITBI vs. MSI — Ранг доходности на риск
FITBI
MSI
Сравнение FITBI c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITBI | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.02 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | -0.04 | +14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITBI | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.02 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.85 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FITBI и MSI
Максимальная просадка FITBI за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITBI | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -93.60% | +59.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -25.45% | +23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -27.01% | +21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -27.23% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -32.81% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -17.31% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -40.72% | +37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 13.01% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITBI и MSI
Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITBI) составляет 0.64%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что FITBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITBI | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 14.43% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 19.66% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 23.74% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 23.08% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 25.16% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITBI и MSI
Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности MSI в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITBI Fifth Third Bancorp | 7.94% | 8.12% | 9.15% | 6.50% | 6.75% | 5.95% | 5.69% | 5.77% | 6.40% | 5.81% | 6.08% | 5.73% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.12% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITBI и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITBI и MSI
FITBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
FITBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
FITBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FITBI and MSI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.43%) compared to FITBI (0.64%). In terms of maximum drawdown, FITBI dropped -34.39% vs MSI's -93.60%.
FITBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITBI и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор