Сравнение FITBI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FITBI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITBI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FITBI Fifth Third Bancorp | 0.46% | 9.63% | 8.78% | 11.06% | -1.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FITBI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FITBI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.55%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITBI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FITBI
JEPQ
Сравнение FITBI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITBI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.09 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.66 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 1.82 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 8.93 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITBI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FITBI и JEPQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITBI и JEPQ
Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITBI Fifth Third Bancorp | 8.08% | 8.12% | 9.15% | 6.50% | 6.75% | 5.95% | 5.69% | 5.77% | 6.40% | 5.81% | 6.08% | 5.73% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITBI и JEPQ
Максимальная просадка FITBI за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITBI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -20.07% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -11.58% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.89% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.55% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.36% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITBI и JEPQ
Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITBI) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FITBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITBI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 6.08% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 10.52% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 18.54% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 16.91% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.91% | -1.86% |