PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITBI с DTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FITBI с DTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITBI (Fifth Third Bancorp) and DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FITBI in Banks - Regional, DTF in Asset Management. Over the past 10 years, FITBI returned 4.86%/yr vs 0.08%/yr for DTF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FITBI и DTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fifth Third Bancorp (FITBI) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FITBI показывает доходность 2.13%, а DTF немного выше – 2.23%. За последние 10 лет акции FITBI превзошли акции DTF по среднегодовой доходности: 4.86% против 0.08% соответственно.

FITBI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.02%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.45%
1 год
8.32%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.37%
10 лет*
4.86%

DTF

1 день
0.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.55%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITBI и DTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITBI
Fifth Third Bancorp		2.13%9.63%8.78%11.06%-5.97%1.32%8.07%17.73%-3.58%10.64%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.23%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%

Correlation

The correlation between FITBI and DTF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FITBI:

$21.30B

DTF:

$80.91M

EPS

FITBI:

$3.06

DTF:

$0.93

Коэффициент P/E

FITBI:

8.39

DTF:

12.31

Коэффициент P/S

FITBI:

1.34

DTF:

14.48

Коэффициент P/B

FITBI:

0.67

DTF:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

FITBI:

$13.66B

DTF:

$5.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

FITBI:

$9.10B

DTF:

$5.07M

EBITDA (12 мес.)

FITBI:

$3.03B

DTF:

$5.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fifth Third Bancorp

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Часто сравнивают с FITBI:
FITBI с JPMFITBI с JEPQFITBI с JEPIFITBI с PFFAFITBI с BACFITBI с PTYFITBI с RSG
Часто сравнивают с DTF:
DTF с CFNBDTF с DSGXDTF с AJGDTF с ESLTDTF с PGRDTF с CASYDTF с COST

Доходность на риск

FITBI vs. DTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITBI
Ранг доходности на риск FITBI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITBI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITBI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITBI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITBI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITBI c DTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITBIDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.25

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.90

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

3.21

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

9.35

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITBI vs. DTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITBI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DTF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITBI и DTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITBIDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.25

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FITBI и DTF

Максимальная просадка FITBI за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки DTF в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и DTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITBIDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-37.49%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.05%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

-5.42%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-25.73%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-25.73%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-8.98%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-9.22%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FITBI и DTF

Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITBI) составляет 0.64%, в то время как у DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FITBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITBIDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.58%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

3.94%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

5.27%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

8.07%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

9.55%

+5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITBI и DTF

Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности DTF в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%
FITBI
Fifth Third Bancorp		7.94%8.12%9.15%6.50%6.75%5.95%5.69%5.77%6.40%5.81%6.08%5.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FITBI и DTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.87B
1.27M
(FITBI) Общая выручка
(DTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FITBI and DTF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTF has higher volatility (1.58%) compared to FITBI (0.64%). In terms of maximum drawdown, FITBI dropped -34.39% vs DTF's -37.49%.

FITBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITBI и DTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор