Сравнение FITBI с PTY

С начала года, FITBI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции FITBI уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITBI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITBI и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FITBI и PTY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности PTY в 11.69%

Максимальная просадка FITBI за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и PTY.

Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITBI) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FITBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.