Сравнение FITBI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности FITBI и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITBI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITBI Fifth Third Bancorp | 0.46% | 9.63% | 8.78% | 11.06% | -5.97% | 1.32% | 8.07% | 17.73% | -3.58% | 10.64% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
FITBI:
$16.88B
JPM:
$825.20B
FITBI:
$3.76
JPM:
$20.42
FITBI:
6.71
JPM:
14.47
FITBI:
1.32
JPM:
3.22
FITBI:
0.85
JPM:
2.41
FITBI:
$12.87B
JPM:
$256.52B
FITBI:
$8.40B
JPM:
$168.20B
FITBI:
$3.62B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, FITBI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FITBI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.55% против 20.50% соответственно.
FITBI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.55%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITBI vs. JPM — Ранг доходности на риск
FITBI
JPM
Сравнение FITBI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITBI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.94 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.34 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 1.48 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 4.00 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITBI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.94 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FITBI и JPM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITBI и JPM
Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITBI Fifth Third Bancorp | 8.08% | 8.12% | 9.15% | 6.50% | 6.75% | 5.95% | 5.69% | 5.77% | 6.40% | 5.81% | 6.08% | 5.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок FITBI и JPM
Максимальная просадка FITBI за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITBI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -76.16% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -15.47% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -38.77% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -43.63% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -11.72% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -17.66% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 5.72% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITBI и JPM
Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITBI) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FITBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITBI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 6.28% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 17.19% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 25.24% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 24.34% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 27.38% | -12.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITBI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITBI и JPM
FITBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
FITBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FITBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 731.00M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.