PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITBI с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FITBI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fifth Third Bancorp (FITBI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITBI и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITBI
Fifth Third Bancorp
0.46%9.63%8.78%11.06%-5.97%1.32%8.07%17.73%-3.03%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, FITBI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


FITBI

1 день
0.24%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.34%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.55%

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fifth Third Bancorp

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Доходность на риск

FITBI vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITBI
Ранг доходности на риск FITBI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITBI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITBI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITBI: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITBI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FITBIPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.70

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.95

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

0.80

+4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

2.82

+10.95

FITBI vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITBI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITBI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITBIPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.70

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между FITBI и PFFA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITBI и PFFA

Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITBI
Fifth Third Bancorp
8.08%8.12%9.15%6.50%6.75%5.95%5.69%5.77%6.40%5.81%6.08%5.73%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITBI и PFFA

Максимальная просадка FITBI за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


FITBIPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-70.52%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-8.54%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-22.70%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-5.01%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-6.77%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.43%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FITBI и PFFA

Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITBI) составляет 0.81%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FITBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FITBIPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.52%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

5.31%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

10.02%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

11.49%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

32.17%

-17.12%