PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITBI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITBI с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FITBI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITBI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FITBI
Fifth Third Bancorp		0.46%9.63%8.78%11.06%-5.97%1.32%12.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FITBI на уровне 0.46% и JEPI на уровне 0.46%.

FITBI

1 день
0.24%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.34%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.55%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fifth Third Bancorp

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FITBI:
FITBI с JPMFITBI с PFFAFITBI с JEPQFITBI с BACFITBI с PTY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FITBI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITBI
Ранг доходности на риск FITBI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITBI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITBI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITBI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITBI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITBIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.61

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.95

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

0.79

+4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

3.83

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITBI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITBI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITBI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITBIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.61

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.04

-0.55

Корреляция

Корреляция между FITBI и JEPI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITBI и JEPI

Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITBI
Fifth Third Bancorp		8.08%8.12%9.15%6.50%6.75%5.95%5.69%5.77%6.40%5.81%6.08%5.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITBI и JEPI

Максимальная просадка FITBI за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FITBIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-13.71%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-10.28%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-13.71%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.53%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-2.07%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.12%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FITBI и JEPI

Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITBI) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FITBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITBIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.90%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

6.36%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

13.24%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

11.06%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

10.88%

+4.17%