PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FITBI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITBI с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FITBI (Fifth Third Bancorp) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FITBI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FITBI

1 день
0.00%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITBI и JEPI

2026 (YTD)
FITBI
Fifth Third Bancorp		1.92%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.82%

Correlation

The correlation between FITBI and JEPI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fifth Third Bancorp

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FITBI:
FITBI с PFFAFITBI с JEPQFITBI с JPMFITBI с PTYFITBI с BACFITBI с DTFFITBI с ETX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FITBI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITBI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITBI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITBIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.81

—

FITBI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITBI и JEPI

Максимальная просадка FITBI за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITBI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITBIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.71%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.13%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FITBI и JEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITBIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

8.02%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

11.09%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

10.75%

-4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITBI и JEPI

Дивидендная доходность FITBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FITBI
Fifth Third Bancorp		1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FITBI and JEPI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITBI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор