Сравнение FITB с CMA
FITB (Fifth Third Bancorp) and CMA (Comerica Incorporated) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FITB и CMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITB
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 14.08%
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITB и CMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 6.68% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
Correlation
The correlation between FITB and CMA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.66 |
The correlation between FITB and CMA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FITB:
$41.09B
CMA:
$11.79B
FITB:
$3.06
CMA:
$5.44
FITB:
16.19
CMA:
16.31
FITB:
2.58
CMA:
2.46
FITB:
1.29
CMA:
1.61
FITB:
$13.66B
CMA:
$4.80B
FITB:
$9.10B
CMA:
$3.27B
FITB:
$3.03B
CMA:
$989.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. CMA — Ранг доходности на риск
FITB
CMA
Сравнение FITB c CMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | CMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FITB и CMA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и CMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и CMA
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CMA в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.40% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
FITB Fifth Third Bancorp | 3.17% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и CMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Comerica Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и CMA
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 836.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
FITB and CMA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FITB и CMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор