Сравнение CMA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или SPY.
Основные характеристики
| CMA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.86% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 64.31% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 7.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 35.82% | 12.07% |
| Макс. просадка | -78.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.40% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между CMA и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMA и SPY
С начала года, CMA показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции CMA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.52% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и SPY
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 4.05% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CMA и SPY
Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и SPY
Comerica Incorporated (CMA) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.