PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FITB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fifth Third Bancorp (FITB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITB
Fifth Third Bancorp		0.92%14.75%27.20%10.41%-21.94%62.46%-5.43%35.20%-20.32%15.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FITB показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FITB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.74% против 18.99% соответственно.

FITB

1 день
0.77%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.92%
6 месяцев
7.43%
1 год
24.58%
3 года*
25.54%
5 лет*
8.25%
10 лет*
14.74%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fifth Third Bancorp

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FITB:
FITB с HBANFITB с PNCFITB с TCPCFITB с CMAFITB с FSRBXFITB с KRCFITB с ARES
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

FITB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITB
Ранг доходности на риск FITB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.07

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.00

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

7.32

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITB на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между FITB и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITB и QQQ

Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITB
Fifth Third Bancorp		3.35%3.29%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FITB и QQQ

Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FITBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.13%

-82.97%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.21%

-12.62%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.68%

-35.12%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.06%

-35.12%

-28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-7.86%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.57%

-32.99%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

3.44%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FITB и QQQ

Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.61%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

12.82%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

22.70%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

22.38%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

22.25%

+14.05%