Сравнение CMA с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или RF.
Основные характеристики
| CMA | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.86% | 40.58% |
| Дох-ть за 1 год | 64.31% | 70.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 7.21% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 35.82% | 28.45% |
| Макс. просадка | -78.35% | -92.65% |
| Текущая просадка | -20.40% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| CMA | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.31B | $23.79B |
| EPS | $4.00 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 17.70 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 0.32 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.59B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.52B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $190.00M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между CMA и RF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMA и RF
С начала года, CMA показывает доходность 30.86%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 40.58%. За последние 10 лет акции CMA уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 7.52% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMA c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и RF
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RF в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 4.05% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
RF Regions Financial Corporation | 3.69% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CMA и RF
Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и RF
Comerica Incorporated (CMA) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что CMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMA и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comerica Incorporated и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности