Сравнение CMA с RY
CMA (Comerica Incorporated) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMA in Banks - Regional, RY in Banks - Diversified. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMA и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам CMA и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between CMA and RY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CMA and RY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMA:
$11.79B
RY:
$293.62B
CMA:
$5.44
RY:
CA$19.17
CMA:
16.31
RY:
15.51
CMA:
2.46
RY:
2.47
CMA:
1.61
RY:
2.36
CMA:
$4.80B
RY:
CA$138.99B
CMA:
$3.27B
RY:
CA$65.64B
CMA:
$989.00M
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMA vs. RY — Ранг доходности на риск
CMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RY
Сравнение CMA c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMA | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMA и RY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и RY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.72% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и RY
CMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 1.60% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMA и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comerica Incorporated и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMA и RY
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 836.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMA and RY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMA и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор