Сравнение FITB с ARES
FITB (Fifth Third Bancorp) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FITB in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, FITB returned 14.08%/yr vs 29.23%/yr for ARES. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FITB и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции FITB уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 14.08% против 29.23% соответственно.
FITB
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 14.08%
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам FITB и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 6.68% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between FITB and ARES is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FITB:
$3.06
ARES:
$2.83
FITB:
16.19
ARES:
43.48
FITB:
2.58
ARES:
4.29
FITB:
$13.66B
ARES:
$6.31B
FITB:
$9.10B
ARES:
$4.46B
FITB:
$3.03B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. ARES — Ранг доходности на риск
FITB
ARES
Сравнение FITB c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.49 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.99 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.60 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FITB и ARES
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -49.73% | -48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -49.05% | +27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -49.73% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -49.73% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -49.73% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -35.00% | +25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -11.28% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 24.48% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и ARES
Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITB) составляет 7.70%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что FITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.18% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 34.82% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 40.54% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 37.22% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 36.63% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и ARES
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности ARES в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FITB Fifth Third Bancorp | 3.17% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и ARES
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
FITB and ARES have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (9.18%) compared to FITB (7.70%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs ARES's -49.73%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITB и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор