Сравнение CMA с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или KRE.
Основные характеристики
| CMA | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.86% | 28.47% |
| Дох-ть за 1 год | 64.31% | 50.58% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | -1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 6.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 7.51 |
| Индекс Язвы | 7.21% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 35.82% | 30.49% |
| Макс. просадка | -78.35% | -68.54% |
| Текущая просадка | -20.40% | -9.33% |
Корреляция
Корреляция между CMA и KRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMA и KRE
С начала года, CMA показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 28.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMA имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции KRE немного впереди с 7.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMA c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и KRE
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности KRE в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 4.05% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.41% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CMA и KRE
Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и KRE
Текущая волатильность для Comerica Incorporated (CMA) составляет 13.68%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что CMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.