PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMA с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMA с KRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMA (Comerica Incorporated) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CMA и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comerica Incorporated (CMA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMA и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMA
Comerica Incorporated		2.00%46.73%16.74%-11.09%-20.38%61.53%-16.79%8.46%-19.18%29.34%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between CMA and KRE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between CMA and KRE has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comerica Incorporated

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с CMA:
CMA с RFCMA с FITBCMA с BACCMA с KEYCMA с RYCMA с VOOCMA с SPY
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

CMA vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMA
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMA c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMA vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.13

—

Просадки

Сравнение просадок CMA и KRE

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-68.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMA и KRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.92%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMA и KRE

Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности KRE в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMA
Comerica Incorporated		2.40%3.27%4.59%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

CMA and KRE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMA и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор