Сравнение CMA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или VOO.
Основные характеристики
| CMA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.77% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 54.78% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | -7.36% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.25% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 47.28% | 11.67% |
| Макс. просадка | -78.35% | -33.99% |
| Current Drawdown | -42.68% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между CMA и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMA и VOO
С начала года, CMA показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции CMA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.26% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и VOO
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 5.48% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMA и VOO
Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и VOO
Comerica Incorporated (CMA) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.