PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMA с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMA с BAC

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или BAC.

Корреляция

Корреляция между CMA и BAC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMA и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comerica Incorporated (CMA) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,637.06%
961.91%
CMA
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMA:

0.24

BAC:

0.28

Коэф-т Сортино

CMA:

0.58

BAC:

0.57

Коэф-т Омега

CMA:

1.08

BAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

CMA:

0.18

BAC:

0.29

Коэф-т Мартина

CMA:

0.76

BAC:

0.91

Индекс Язвы

CMA:

11.35%

BAC:

8.85%

Дневная вол-ть

CMA:

36.33%

BAC:

28.62%

Макс. просадка

CMA:

-78.35%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

CMA:

-37.51%

BAC:

-15.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMA:

$7.10B

BAC:

$300.74B

EPS

CMA:

$5.29

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

CMA:

10.18

BAC:

11.87

Коэффициент PEG

CMA:

3.68

BAC:

1.50

Коэффициент P/S

CMA:

2.20

BAC:

3.09

Коэффициент P/B

CMA:

1.05

BAC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

CMA:

$3.75B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMA:

$3.48B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

CMA:

$233.00M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, CMA показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции CMA уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.86% соответственно.

CMA

С начала года

-12.00%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-14.67%

1 год

12.71%

5 лет

16.04%

10 лет

5.14%

BAC

С начала года

-8.69%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-4.62%

1 год

10.42%

5 лет

14.43%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMA и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMA
Ранг риск-скорректированной доходности CMA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMA c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMA: 0.24
BAC: 0.28
Коэффициент Сортино CMA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMA: 0.58
BAC: 0.57
Коэффициент Омега CMA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMA: 1.08
BAC: 1.08
Коэффициент Кальмара CMA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMA: 0.18
BAC: 0.29
Коэффициент Мартина CMA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMA: 0.76
BAC: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа CMA на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMA и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.28
CMA
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMA и BAC

Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BAC в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMA
Comerica Incorporated		5.28%4.59%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%1.69%
BAC
Bank of America Corporation		2.56%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CMA и BAC

Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.51%
-15.94%
CMA
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности CMA и BAC

Comerica Incorporated (CMA) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 17.73% и 17.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
17.83%
CMA
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMA и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comerica Incorporated и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
924.00M
46.99B
(CMA) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMA и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comerica Incorporated и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
58.2%
(CMA) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 924.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 172.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.