Сравнение CMA с BAC
CMA (Comerica Incorporated) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CMA in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMA и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам CMA и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
BAC Bank of America Corporation | -4.19% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between CMA and BAC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between CMA and BAC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMA:
$11.79B
BAC:
$388.68B
CMA:
$5.44
BAC:
$4.19
CMA:
16.31
BAC:
12.50
CMA:
2.46
BAC:
2.27
CMA:
1.61
BAC:
1.41
CMA:
$4.80B
BAC:
$174.85B
CMA:
$3.27B
BAC:
$110.47B
CMA:
$989.00M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMA vs. BAC — Ранг доходности на риск
CMA
BAC
Сравнение CMA c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMA | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок CMA и BAC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMA | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и BAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMA | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.68% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и BAC
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
CMA Comerica Incorporated | 2.40% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMA и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comerica Incorporated и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMA и BAC
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 836.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMA and BAC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMA и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор