PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITB с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FITB с KRC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITB (Fifth Third Bancorp) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. FITB operates in Banks - Regional (Financial Services), while KRC operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, FITB returned 14.08%/yr vs -1.56%/yr for KRC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FITB и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fifth Third Bancorp (FITB) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITB показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции KRC по среднегодовой доходности: 14.08% против -1.56% соответственно.

FITB

1 день
-1.63%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.68%
6 месяцев
12.09%
1 год
31.82%
3 года*
29.01%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.08%

KRC

1 день
0.97%
1 месяц
7.07%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-11.39%
1 год
13.13%
3 года*
15.13%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITB и KRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITB
Fifth Third Bancorp		6.68%14.75%27.20%10.41%-21.94%62.46%-5.43%35.20%-20.32%15.02%
KRC
Kilroy Realty Corporation		-3.78%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%4.28%

Correlation

The correlation between FITB and KRC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г.

0.41

The correlation between FITB and KRC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FITB:

$3.06

KRC:

$2.32

Коэффициент P/E

FITB:

16.19

KRC:

15.18

Коэффициент P/S

FITB:

2.58

KRC:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

FITB:

$13.66B

KRC:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

FITB:

$9.10B

KRC:

$745.51M

EBITDA (12 мес.)

FITB:

$3.03B

KRC:

$808.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fifth Third Bancorp

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с FITB:
FITB с HBANFITB с PNCFITB с TCPCFITB с CMAFITB с FSRBXFITB с QQQFITB с ARES
Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с OKRC с SLGKRC с SPGKRC с SPY

Доходность на риск

FITB vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITB
Ранг доходности на риск FITB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITB c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITBKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.48

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.85

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.37

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

0.79

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITB vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITB на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа KRC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITB и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITBKRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.48

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.19

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FITB и KRC

Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITBKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.13%

-81.27%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.21%

-35.32%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.95%

-35.32%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.68%

-64.91%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.06%

-66.55%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-45.41%

+36.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.46%

-23.41%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

16.57%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FITB и KRC

Fifth Third Bancorp (FITB) и Kilroy Realty Corporation (KRC) имеют волатильность 7.70% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITBKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.97%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

21.95%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

27.60%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

33.89%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

31.55%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITB и KRC

Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности KRC в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITB
Fifth Third Bancorp		3.17%3.29%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%
KRC
Kilroy Realty Corporation		6.12%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FITB и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.87B
272.22M
(FITB) Общая выручка
(KRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FITB и KRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fifth Third Bancorp и Kilroy Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
67.3%
66.8%
Активы портфеля
FITB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

KRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

FITB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

KRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

FITB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

KRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

FITB and KRC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRC has higher volatility (7.97%) compared to FITB (7.70%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs KRC's -81.27%.

FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITB и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор