Сравнение CMA с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или KEY.
Основные характеристики
| CMA | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.86% | 38.47% |
| Дох-ть за 1 год | 64.31% | 66.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | -2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 7.21% | 5.77% |
| Дневная вол-ть | 35.82% | 35.67% |
| Макс. просадка | -78.35% | -87.08% |
| Текущая просадка | -20.40% | -17.84% |
Фундаментальные показатели
| CMA | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.31B | $19.01B |
| EPS | $4.00 | $0.00 |
| Цена/прибыль | 17.70 | 0.00 |
| PEG коэффициент | 0.32 | 0.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.59B | $9.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.52B | $9.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $190.00M | -$550.00M |
Корреляция
Корреляция между CMA и KEY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMA и KEY
С начала года, CMA показывает доходность 30.86%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 38.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMA имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции KEY немного впереди с 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMA c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и KEY
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности KEY в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 4.05% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
KEY KeyCorp | 4.28% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CMA и KEY
Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и KEY
Текущая волатильность для Comerica Incorporated (CMA) составляет 13.68%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что CMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMA и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comerica Incorporated и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности