Сравнение FITB с TCPC
FITB (Fifth Third Bancorp) and TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FITB in Banks - Regional, TCPC in Asset Management. Over the past 10 years, FITB returned 14.08%/yr vs -1.99%/yr for TCPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FITB и TCPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITB показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -28.47%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции TCPC по среднегодовой доходности: 14.08% против -1.99% соответственно.
FITB
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 14.08%
TCPC
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- -28.47%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -43.27%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- -1.99%
Сравнение доходности по годам FITB и TCPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 6.68% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -28.47% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
Correlation
The correlation between FITB and TCPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between FITB and TCPC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FITB:
$41.09B
TCPC:
$314.57M
FITB:
$3.06
TCPC:
-$1.29
FITB:
2.58
TCPC:
5.53
FITB:
1.29
TCPC:
0.56
FITB:
$13.66B
TCPC:
$57.18M
FITB:
$9.10B
TCPC:
-$116.96M
FITB:
$3.03B
TCPC:
-$43.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITB vs. TCPC — Ранг доходности на риск
FITB
TCPC
Сравнение FITB c TCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITB | TCPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.86 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.53 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITB | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -1.30 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FITB и TCPC
Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и TCPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITB | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -69.08% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.21% | -50.21% | +29.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | -58.91% | +28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.68% | -58.91% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.06% | -69.08% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -55.44% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -9.91% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 28.30% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITB и TCPC
Текущая волатильность для Fifth Third Bancorp (FITB) составляет 7.70%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITB | TCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 11.24% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 29.82% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 33.47% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 26.25% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 34.43% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITB и TCPC
Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TCPC в 26.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.17% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 26.81% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FITB и TCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fifth Third Bancorp и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FITB и TCPC
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
TCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
TCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
TCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
FITB and TCPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPC has higher volatility (11.24%) compared to FITB (7.70%). In terms of maximum drawdown, FITB dropped -98.13% vs TCPC's -69.08%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITB и TCPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор