PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FITB с FSRBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITB с FSRBX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fifth Third Bancorp (FITB) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITB или FSRBX.

Корреляция

Корреляция между FITB и FSRBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FITB и FSRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fifth Third Bancorp (FITB) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITB:

0.22

FSRBX:

0.50

Коэф-т Сортино

FITB:

0.46

FSRBX:

0.92

Коэф-т Омега

FITB:

1.06

FSRBX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FITB:

0.18

FSRBX:

0.54

Коэф-т Мартина

FITB:

0.47

FSRBX:

1.52

Индекс Язвы

FITB:

11.42%

FSRBX:

10.04%

Дневная вол-ть

FITB:

28.75%

FSRBX:

29.94%

Макс. просадка

FITB:

-98.13%

FSRBX:

-76.10%

Текущая просадка

FITB:

-17.22%

FSRBX:

-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, FITB показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у FSRBX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции FSRBX по среднегодовой доходности: 10.56% против 3.32% соответственно.

FITB

С начала года

-5.99%

1 месяц

13.79%

6 месяцев

-15.05%

1 год

6.17%

5 лет

24.45%

10 лет

10.56%

FSRBX

С начала года

-2.44%

1 месяц

18.46%

6 месяцев

-10.13%

1 год

14.72%

5 лет

19.48%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITB и FSRBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FITB
Ранг риск-скорректированной доходности FITB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRBX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITB c FSRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITB на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITB и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITB и FSRBX

Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FSRBX в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITB
Fifth Third Bancorp		3.71%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.31%2.37%2.96%2.74%1.81%2.47%1.87%2.44%0.94%0.76%3.69%4.30%

Просадки

Сравнение просадок FITB и FSRBX

Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки FSRBX в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и FSRBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FITB и FSRBX

Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...