Сравнение FITB с FSRBX

С начала года, FITB показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FSRBX с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции FITB превзошли акции FSRBX по среднегодовой доходности: 14.74% против 10.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fifth Third Bancorp (FITB) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITB и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FITB и FSRBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FITB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FSRBX в 1.51%

Максимальная просадка FITB за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITB и FSRBX.

Fifth Third Bancorp (FITB) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.