PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISVX с VRTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FISVX returned 6.79%/yr vs 6.63%/yr for VRTVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FISVX charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISVX показывает доходность 17.41%, а VRTVX немного выше – 17.44%.

FISVX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.48%
1 год
42.04%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

VRTVX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.05%
3 года*
17.82%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISVX и VRTVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		17.41%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		17.44%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%9.65%

Correlation

The correlation between FISVX and VRTVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

1.00

The correlation between FISVX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

FISVX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.32

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.27

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.87

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

16.53

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FISVX и VRTVX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-45.98%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.54%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-26.85%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.85%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.50%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.78%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и VRTVX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 5.00% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.04%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

18.00%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.67%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

23.71%

+3.03%

Сравнение комиссий FISVX и VRTVX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VRTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и VRTVX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VRTVX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.60%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FISVX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTVX has higher volatility (5.01%) compared to FISVX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISVX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор