PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и HWSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий FISVX и HWSIX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.79

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.24

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.18

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.41

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.79

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между FISVX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и HWSIX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и HWSIX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-72.00%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.44%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.92%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-1.06%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-12.12%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.42%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и HWSIX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.45%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.99%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

23.98%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.71%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

24.67%

+2.29%