PortfoliosLab logo
Сравнение FSSNX с FLXSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSSNX и FLXSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и FLXSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.27%
51.96%
FSSNX
FLXSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSNX:

0.04

FLXSX:

0.04

Коэф-т Сортино

FSSNX:

0.23

FLXSX:

0.23

Коэф-т Омега

FSSNX:

1.03

FLXSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSSNX:

0.04

FLXSX:

0.04

Коэф-т Мартина

FSSNX:

0.12

FLXSX:

0.11

Индекс Язвы

FSSNX:

8.51%

FLXSX:

8.51%

Дневная вол-ть

FSSNX:

24.31%

FLXSX:

24.35%

Макс. просадка

FSSNX:

-44.52%

FLXSX:

-43.21%

Текущая просадка

FSSNX:

-19.33%

FLXSX:

-19.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSSNX показывает доходность -11.85%, а FLXSX немного ниже – -11.89%.


FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-0.43%

5 лет

10.70%

10 лет

4.78%

FLXSX

С начала года

-11.89%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-11.09%

1 год

-0.44%

5 лет

10.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSSNX и FLXSX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FLXSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%
График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLXSX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSNX и FLXSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSNX c FLXSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSSNX: 0.04
FLXSX: 0.04
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSSNX: 0.23
FLXSX: 0.23
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSSNX: 1.03
FLXSX: 1.03
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSSNX: 0.04
FLXSX: 0.04
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSSNX: 0.12
FLXSX: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXSX равному 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и FLXSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.04
FSSNX
FLXSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и FLXSX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FLXSX в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
1.55%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и FLXSX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -44.52%, примерно равная максимальной просадке FLXSX в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FLXSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.33%
-19.35%
FSSNX
FLXSX

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и FLXSX

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеют волатильность 14.23% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
14.25%
FSSNX
FLXSX