PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSSNX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSSNXFSPGX
Дох-ть с нач. г.11.45%27.59%
Дох-ть за 1 год36.38%47.86%
Дох-ть за 3 года0.63%9.87%
Дох-ть за 5 лет8.60%19.51%
Коэф-т Шарпа1.792.94
Коэф-т Сортино2.563.73
Коэф-т Омега1.311.53
Коэф-т Кальмара1.273.50
Коэф-т Мартина10.1014.58
Индекс Язвы3.73%3.33%
Дневная вол-ть21.00%16.49%
Макс. просадка-41.72%-32.66%
Текущая просадка-4.18%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FSSNX и FSPGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и FSPGX

С начала года, FSSNX показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 27.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
13.59%
20.03%
FSSNX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSSNX и FSPGX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSSNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.10
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.58

Сравнение коэффициента Шарпа FSSNX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.79
2.94
FSSNX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и FSPGX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FSPGX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.11%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%2.82%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.44%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и FSPGX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.18%
-0.45%
FSSNX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и FSPGX

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.29%
3.44%
FSSNX
FSPGX