PortfoliosLab logo
Сравнение FSSNX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSSNX и FSPGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.75%
299.47%
FSSNX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSNX:

-0.03

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FSSNX:

0.13

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FSSNX:

1.02

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSSNX:

-0.03

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FSSNX:

-0.09

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

FSSNX:

8.60%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

FSSNX:

24.31%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

FSSNX:

-44.52%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FSSNX:

-19.33%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSSNX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.


FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-10.63%

1 год

0.30%

5 лет

10.69%

10 лет

4.73%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.05%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSSNX и FSPGX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSNX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSSNX: -0.03
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSSNX: 0.13
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSSNX: 1.02
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSSNX: -0.03
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSSNX: -0.09
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.53
FSSNX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и FSPGX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и FSPGX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.33%
-12.59%
FSSNX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) составляет 14.21%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
16.80%
FSSNX
FSPGX