PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSSNX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSNX с VTWO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSSNX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между FSSNX и VTWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSNX:

0.03

VTWO:

0.03

Коэф-т Сортино

FSSNX:

0.36

VTWO:

0.35

Коэф-т Омега

FSSNX:

1.05

VTWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSSNX:

0.11

VTWO:

0.11

Коэф-т Мартина

FSSNX:

0.33

VTWO:

0.31

Индекс Язвы

FSSNX:

9.46%

VTWO:

9.52%

Дневная вол-ть

FSSNX:

24.52%

VTWO:

24.41%

Макс. просадка

FSSNX:

-44.52%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

FSSNX:

-13.61%

VTWO:

-13.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSSNX показывает доходность -5.60%, а VTWO немного выше – -5.59%. За последние 10 лет акции FSSNX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.75% соответственно.

FSSNX

С начала года

-5.60%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

-9.67%

1 год

0.81%

5 лет

11.78%

10 лет

5.46%

VTWO

С начала года

-5.59%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-9.79%

1 год

0.71%

5 лет

12.31%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSSNX и VTWO

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSNX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSNX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и VTWO

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTWO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.09%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.37%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и VTWO

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и VTWO

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.45% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...