Сравнение FSSNX с FECGX
FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while FECGX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSSNX returned 7.91%/yr vs 5.97%/yr for FECGX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FSSNX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности FSSNX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSNX показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью 20.42%.
FSSNX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.23%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 12.02%
FECGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSSNX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 23.23% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 7.69% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 20.42% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
Correlation
The correlation between FSSNX and FECGX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FSSNX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSNX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
FSSNX
FECGX
Сравнение FSSNX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSSNX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.30 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 7.91 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSSNX и FECGX
Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSNX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -41.85% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.81% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.45% | -28.45% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -40.34% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -15.44% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.30% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSNX и FECGX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSNX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.61% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 17.32% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.53% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 24.73% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 27.11% | -3.68% |
Сравнение комиссий FSSNX и FECGX
FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FECGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSNX и FECGX
Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FECGX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.02% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FSSNX and FECGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FECGX has higher volatility (6.61%) compared to FSSNX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FSSNX dropped -41.72% vs FECGX's -41.85%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSNX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор