Сравнение FISVX с FIMVX

С начала года, FISVX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 4.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FISVX, и FIMVX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FIMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FISVX и FIMVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FIMVX в 2.38%

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и FIMVX.

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.