Сравнение FIMVX с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS).
FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIMVX или IWS.
Основные характеристики
| FIMVX | IWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.56% | 17.43% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | 28.97% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 5.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 13.07% | 13.09% |
| Макс. просадка | -43.61% | -62.40% |
| Текущая просадка | -1.76% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между FIMVX и IWS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIMVX и IWS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIMVX показывает доходность 17.56%, а IWS немного ниже – 17.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMVX и IWS
FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWS в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIMVX c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMVX и IWS
Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IWS в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 1.73% | 1.89% | 2.00% | 1.45% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.44% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FIMVX и IWS
Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIMVX и IWS
Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеют волатильность 3.90% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.