PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMVX с IWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIMVX returned 8.64%/yr vs 8.37%/yr for IWS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIMVX charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIMVX показывает доходность 15.21%, а IWS немного ниже – 15.06%.

FIMVX

1 день
0.95%
1 месяц
3.80%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.24%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMVX и IWS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		15.21%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%7.48%

Correlation

The correlation between FIMVX and IWS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

1.00

The correlation between FIMVX and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAXFIMVX с VIG
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с IVVIWS с VBRIWS с QQQ

Доходность на риск

FIMVX vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMVXIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.06

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.95

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.60

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

13.59

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMVX vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMVXIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и IWS

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMVXIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-62.40%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.53%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-20.57%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.23%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.02%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и IWS

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеют волатильность 3.45% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMVXIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.40%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.57%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.19%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.30%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

19.36%

+2.48%

Сравнение комиссий FIMVX и IWS

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и IWS

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.15%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIMVX and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIMVX has higher volatility (3.45%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, FIMVX dropped -43.61% vs IWS's -62.40%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMVX и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор