Сравнение FIMVX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FIMVX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIMVX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 3.68% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.
FIMVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMVX и VIG
FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIMVX vs. VIG — Ранг доходности на риск
FIMVX
VIG
Сравнение FIMVX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIMVX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.31 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIMVX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FIMVX и VIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMVX и VIG
Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.39% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FIMVX и VIG
Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIMVX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -46.81% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -10.83% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -20.39% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.73% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.55% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.45% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMVX и VIG
Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIMVX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.05% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.82% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 15.28% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14.26% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.04% | +5.99% |