PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISPX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISPX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.76% против 19.12% соответственно.


FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Max Cap Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий FISPX и PAGRX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

FISPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISPXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.74

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.21

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

16.28

-12.87

FISPX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISPXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между FISPX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и PAGRX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и PAGRX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FISPXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-55.87%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.80%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-36.52%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-38.01%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.77%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-10.09%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.73%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и PAGRX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISPXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.77%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.91%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

25.69%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

24.53%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

24.49%

-4.32%