Сравнение FISPX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.76% против 19.12% соответственно.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и PAGRX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FISPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FISPX
PAGRX
Сравнение FISPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.49 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.21 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 16.28 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и PAGRX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и PAGRX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -55.87% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.80% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -36.52% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -38.01% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.77% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -10.09% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.73% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и PAGRX
Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.77% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 13.91% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 25.69% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 24.53% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 24.49% | -4.32% |