Сравнение FISPX с BEARX
FISPX (Federated Hermes Max Cap Index Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FISPX returned 15.25%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. FISPX charges 0.37%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FISPX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 15.25% против -14.61% соответственно.
FISPX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.25%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам FISPX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 10.90% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FISPX and BEARX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | -0.85 |
Over the past year, the inverse relationship between FISPX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.85 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FISPX
BEARX
Сравнение FISPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.71 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.99 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | -1.86 | +17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -1.70 | +4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.72 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | -0.88 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.02 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и BEARX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -95.75% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -19.52% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -44.46% | +19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -52.48% | +27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -80.48% | +46.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -95.72% | +94.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -61.05% | +52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 10.52% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и BEARX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеют волатильность 2.93% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.87% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.77% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 11.34% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.97% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.67% | +3.52% |
Сравнение комиссий FISPX и BEARX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и BEARX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 7.24% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
Часто задаваемые вопросы
FISPX and BEARX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISPX has higher volatility (2.93%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FISPX dropped -54.64% vs BEARX's -95.75%.
FISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISPX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор