PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FISPX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISPX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FISPX (Federated Hermes Max Cap Index Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FISPX returned 14.94%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. FISPX charges 0.37%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 14.94% против -14.37% соответственно.

FISPX

1 день
0.42%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.33%
1 год
22.32%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.94%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISPX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		11.33%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FISPX and BEARX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.85

Over the past year, the inverse relationship between FISPX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.85 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с JENHXFISPX с APDSX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FISPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISPXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-1.12

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-1.60

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.85

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

-1.67

+13.72

FISPX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISPX и BEARX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISPXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-95.75%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-16.55%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-44.46%

+19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-52.48%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-79.22%

+45.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-95.69%

+95.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-61.16%

+52.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

8.38%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 3.53%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISPXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.15%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.20%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.49%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.13%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

16.69%

+3.48%

Сравнение комиссий FISPX и BEARX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и BEARX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		7.22%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%

Часто задаваемые вопросы

FISPX and BEARX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FISPX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FISPX dropped -54.64% vs BEARX's -95.75%.

FISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISPX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор