Сравнение FISPX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 13.76% против -13.59% соответственно.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и BEARX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FISPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FISPX
BEARX
Сравнение FISPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.82 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -1.12 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.44 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.54 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.82 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.60 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.82 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.01 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и BEARX составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и BEARX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и BEARX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -95.38% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -26.53% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -48.32% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -78.77% | +44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -95.04% | +88.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -60.85% | +51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 21.58% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и BEARX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеют волатильность 5.09% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.93% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.20% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 15.37% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.01% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 16.64% | +3.53% |