PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FISEX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISEX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		1.15%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%15.99%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 11.80% соответственно.

FISEX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.70%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.07%
1 год
18.08%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.10%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с VIGIXFISEX с QQQ
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий FISEX и VIVIX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FISEX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.90

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между FISEX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и VIVIX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.97%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и VIVIX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISEXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-59.30%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.29%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-17.12%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-36.80%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.82%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.31%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.50%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и VIVIX

Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.87% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISEXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.69%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.88%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.92%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.74%

-0.57%