PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISEX с SHAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISEX (Franklin Equity Income Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - FISEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FISEX returned 11.69%/yr vs 13.25%/yr for SHAPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FISEX charges 0.85%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности FISEX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.25% соответственно.

FISEX

1 день
0.22%
1 месяц
1.70%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.35%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
10.80%
10 лет*
11.69%

SHAPX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.56%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISEX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		8.59%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%15.99%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		6.04%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between FISEX and SHAPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.90

The correlation between FISEX and SHAPX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с AFVLXFISEX с QQQ
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с VASGXSHAPX с VUG

Доходность на риск

FISEX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.73

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.50

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.07

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

9.48

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.73

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FISEX и SHAPX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISEXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-46.19%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-8.74%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-16.15%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-20.53%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-32.21%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.78%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и SHAPX

Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеют волатильность 2.48% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISEXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.90%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

10.46%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.86%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.73%

-0.56%

Сравнение комиссий FISEX и SHAPX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и SHAPX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности SHAPX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.29%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.27%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

FISEX and SHAPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISEX has higher volatility (2.48%) compared to SHAPX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FISEX dropped -56.54% vs SHAPX's -46.19%.

FISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISEX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор