Сравнение FISEX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.29% соответственно.
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и SHAPX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FISEX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FISEX
SHAPX
Сравнение FISEX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.33 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.36 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.17 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и SHAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и SHAPX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и SHAPX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -46.19% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.57% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -20.53% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -32.21% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -6.27% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.79% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.87%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.83% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 8.30% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.09% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.89% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.72% | -0.55% |