PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISEX с SHAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с SHAPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISEX или SHAPX.

Корреляция

Корреляция между FISEX и SHAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISEX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISEX:

-0.10

SHAPX:

0.54

Коэф-т Сортино

FISEX:

0.06

SHAPX:

0.92

Коэф-т Омега

FISEX:

1.01

SHAPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FISEX:

-0.03

SHAPX:

0.62

Коэф-т Мартина

FISEX:

-0.08

SHAPX:

2.44

Индекс Язвы

FISEX:

7.91%

SHAPX:

4.07%

Дневная вол-ть

FISEX:

17.05%

SHAPX:

17.18%

Макс. просадка

FISEX:

-58.50%

SHAPX:

-81.35%

Текущая просадка

FISEX:

-13.67%

SHAPX:

-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.43% соответственно.

FISEX

С начала года

-1.22%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-2.05%

5 лет

8.90%

10 лет

5.28%

SHAPX

С начала года

-1.44%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-2.95%

1 год

8.91%

5 лет

14.84%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISEX и SHAPX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
FISEX
Franklin Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISEX и SHAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг риск-скорректированной доходности FISEX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг риск-скорректированной доходности SHAPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISEX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и SHAPX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SHAPX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISEX
Franklin Equity Income Fund		2.40%2.31%2.54%2.39%1.86%2.25%2.16%2.55%2.32%2.54%2.63%2.96%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		0.51%0.50%0.67%0.84%0.50%0.78%1.12%1.12%1.00%1.02%0.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и SHAPX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и SHAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 5.35%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...