PortfoliosLab logo
Сравнение FISEX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISEX и FDFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FISEX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.76%
169.72%
FISEX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISEX:

-0.02

FDFIX:

0.58

Коэф-т Сортино

FISEX:

0.08

FDFIX:

0.94

Коэф-т Омега

FISEX:

1.01

FDFIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FISEX:

-0.02

FDFIX:

0.60

Коэф-т Мартина

FISEX:

-0.05

FDFIX:

2.35

Индекс Язвы

FISEX:

7.82%

FDFIX:

4.80%

Дневная вол-ть

FISEX:

17.04%

FDFIX:

19.36%

Макс. просадка

FISEX:

-58.50%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FISEX:

-14.51%

FDFIX:

-8.13%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -3.89%.


FISEX

С начала года

-2.18%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-1.60%

5 лет

8.59%

10 лет

5.10%

FDFIX

С начала года

-3.89%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.98%

5 лет

15.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISEX и FDFIX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISEX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISEX
Ранг риск-скорректированной доходности FISEX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISEX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
0.52
FISEX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и FDFIX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FDFIX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISEX
Franklin Equity Income Fund
2.42%2.31%2.54%2.39%1.86%2.25%2.16%2.55%2.32%2.54%2.63%2.96%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и FDFIX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.51%
-8.13%
FISEX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и FDFIX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 8.81%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.81%
11.40%
FISEX
FDFIX