PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISEX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISEX и FDFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FISEX с FDFIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISEX или FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности FISEX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISEX:

0.50

FDFIX:

0.59

Коэф-т Сортино

FISEX:

0.64

FDFIX:

0.88

Коэф-т Омега

FISEX:

1.09

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FISEX:

0.40

FDFIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FISEX:

1.50

FDFIX:

2.14

Индекс Язвы

FISEX:

4.02%

FDFIX:

4.91%

Дневная вол-ть

FISEX:

15.98%

FDFIX:

19.70%

Макс. просадка

FISEX:

-56.46%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FISEX:

-5.30%

FDFIX:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -0.85%.

FISEX

С начала года

0.07%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-4.75%

1 год

7.54%

3 года

9.73%

5 лет

13.33%

10 лет

9.18%

FDFIX

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.86%

3 года

15.51%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Сравнение комиссий FISEX и FDFIX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISEX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг риск-скорректированной доходности FISEX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISEX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и FDFIX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности FDFIX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISEX
Franklin Equity Income Fund		10.60%10.50%4.18%5.60%7.10%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%7.58%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.29%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и FDFIX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.46%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FDFIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и FDFIX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...