PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FISEX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISEX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		-0.61%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%11.67%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

FISEX

1 день
-0.18%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.17%
1 год
15.84%
3 года*
14.29%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.91%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с VIGIXFISEX с QQQFISEX с AFVLX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий FISEX и FDFIX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FISEX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.26

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.59

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.81

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между FISEX и FDFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и FDFIX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		10.15%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и FDFIX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISEXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-33.77%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.13%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-24.51%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-8.99%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.64%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и FDFIX

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISEXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.22%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.16%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.20%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.91%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.68%

-2.52%