Сравнение FISEX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 24.27% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и JEPI
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FISEX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FISEX
JEPI
Сравнение FISEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.61 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.95 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 3.83 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.61 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и JEPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и JEPI
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и JEPI
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -13.71% | -42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.28% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -13.71% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.53% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -2.07% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.12% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и JEPI
Franklin Equity Income Fund (FISEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.87% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.90% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 6.36% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 13.24% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 11.06% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 10.88% | +5.29% |