Сравнение FISEX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISEX или JEPI.
Основные характеристики
| FISEX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.68% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | 21.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 4.76 |
| Коэф-т Мартина | 27.91 | 23.13 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 7.08% |
| Макс. просадка | -56.57% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.32% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между FISEX и JEPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISEX и JEPI
С начала года, FISEX показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и JEPI
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и JEPI
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности JEPI в 7.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 3.56% | 4.18% | 5.60% | 7.09% | 3.05% | 4.99% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.37% | 7.53% | 2.62% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.53% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и JEPI
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и JEPI
Franklin Equity Income Fund (FISEX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.