Сравнение FISEX с AFVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и AFVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и AFVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | -0.61% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 10.36% |
AFVLX Applied Finance Select Fund | -4.45% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у AFVLX с доходностью -4.45%.
FISEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.91%
AFVLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и AFVLX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AFVLX в 1.48%.
Доходность на риск
FISEX vs. AFVLX — Ранг доходности на риск
FISEX
AFVLX
Сравнение FISEX c AFVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | AFVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.96 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.62 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 2.62 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | AFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и AFVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и AFVLX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности AFVLX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 10.15% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.91% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и AFVLX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки AFVLX в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и AFVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | AFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -36.29% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -12.60% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -20.12% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -8.42% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.84% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.99% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и AFVLX
Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.30%, в то время как у Applied Finance Select Fund (AFVLX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | AFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.76% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.22% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 17.52% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.93% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.42% | -4.26% |