PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISEX с LBWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с LBWIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISEX или LBWIX.

Корреляция

Корреляция между FISEX и LBWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISEX и LBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISEX:

0.05

LBWIX:

0.05

Коэф-т Сортино

FISEX:

0.19

LBWIX:

0.19

Коэф-т Омега

FISEX:

1.03

LBWIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FISEX:

0.05

LBWIX:

0.04

Коэф-т Мартина

FISEX:

0.13

LBWIX:

0.11

Индекс Язвы

FISEX:

7.97%

LBWIX:

8.71%

Дневная вол-ть

FISEX:

17.20%

LBWIX:

18.57%

Макс. просадка

FISEX:

-58.50%

LBWIX:

-43.19%

Текущая просадка

FISEX:

-11.31%

LBWIX:

-13.06%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у LBWIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FISEX превзошли акции LBWIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.14% соответственно.

FISEX

С начала года

1.48%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-9.94%

1 год

0.81%

5 лет

10.06%

10 лет

5.47%

LBWIX

С начала года

1.90%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-10.78%

1 год

0.83%

5 лет

8.43%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISEX и LBWIX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LBWIX в 0.84%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISEX и LBWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг риск-скорректированной доходности FISEX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
LBWIX
Ранг риск-скорректированной доходности LBWIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISEX c LBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBWIX равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и LBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и LBWIX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности LBWIX в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISEX
Franklin Equity Income Fund		10.45%10.50%4.18%5.60%7.09%3.05%4.99%6.99%4.81%6.45%5.38%7.58%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		1.86%1.89%1.82%2.01%1.99%1.41%3.58%2.03%1.81%1.72%1.74%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и LBWIX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки LBWIX в -43.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и LBWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и LBWIX

Franklin Equity Income Fund (FISEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) имеют волатильность 4.73% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...