Сравнение FISEX с LBWIX
FISEX (Franklin Equity Income Fund) and LBWIX (BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, FISEX returned 11.69%/yr vs 12.00%/yr for LBWIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FISEX charges 0.85%/yr vs 0.84%/yr for LBWIX.
Доходность
Сравнение доходности FISEX и LBWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у LBWIX с доходностью 10.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISEX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции LBWIX немного впереди с 12.00%.
FISEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.69%
LBWIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам FISEX и LBWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 8.59% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 10.10% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
Correlation
The correlation between FISEX and LBWIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between FISEX and LBWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISEX vs. LBWIX — Ранг доходности на риск
FISEX
LBWIX
Сравнение FISEX c LBWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | LBWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 14.07 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | LBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и LBWIX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки LBWIX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и LBWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISEX | LBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -38.22% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.80% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -14.05% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -17.87% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -38.22% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.95% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.91% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и LBWIX
Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 2.48%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISEX | LBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.90% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.82% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 10.68% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.79% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.84% | -1.67% |
Сравнение комиссий FISEX и LBWIX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LBWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и LBWIX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности LBWIX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.29% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 11.31% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
Часто задаваемые вопросы
FISEX and LBWIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBWIX has higher volatility (2.90%) compared to FISEX (2.48%). In terms of maximum drawdown, FISEX dropped -56.54% vs LBWIX's -38.22%.
FISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISEX и LBWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор