Сравнение FISEX с LBWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и LBWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и LBWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 1.48% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у LBWIX с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISEX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции LBWIX немного впереди с 11.30%.
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
LBWIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и LBWIX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LBWIX в 0.84%.
Доходность на риск
FISEX vs. LBWIX — Ранг доходности на риск
FISEX
LBWIX
Сравнение FISEX c LBWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | LBWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.57 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.37 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.57 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | LBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и LBWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и LBWIX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности LBWIX в 12.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 12.27% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и LBWIX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки LBWIX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и LBWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | LBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -38.22% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.92% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -17.87% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -38.22% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -6.32% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.98% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и LBWIX
Franklin Equity Income Fund (FISEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | LBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.11% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.93% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.14% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.85% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.85% | -1.68% |