Сравнение FISEX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FISEX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.76% соответственно.
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и TWEIX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
FISEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
FISEX
TWEIX
Сравнение FISEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.35 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.27 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 4.91 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и TWEIX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что сопоставимо с доходностью TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и TWEIX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -39.30% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -8.86% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -13.69% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -32.82% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.90% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.17% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.35% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и TWEIX
Franklin Equity Income Fund (FISEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.04% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 6.12% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 11.60% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 10.71% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 13.35% | +2.82% |