Сравнение FISEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Invesco QQQ (QQQ).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISEX или QQQ.
Основные характеристики
| FISEX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.68% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | 42.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.02% | 20.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.72% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 27.91 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 17.16% |
| Макс. просадка | -56.57% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.32% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между FISEX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISEX и QQQ
С начала года, FISEX показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.72% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и QQQ
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и QQQ
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 3.56% | 4.18% | 5.60% | 7.09% | 3.05% | 4.99% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.37% | 7.53% | 2.62% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и QQQ
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и QQQ
Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 2.59%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.