PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FISEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISEX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		1.15%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%15.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.10% против 18.99% соответственно.

FISEX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.70%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.07%
1 год
18.08%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.10%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с VIGIXFISEX с AFVLX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FISEX и QQQ

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FISEX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.66

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

7.32

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между FISEX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и QQQ

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.97%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и QQQ

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FISEXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-82.97%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.62%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-35.12%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-35.12%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-7.86%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-32.99%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.44%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и QQQ

Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISEXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.61%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.82%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

22.70%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.38%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

22.25%

-6.08%