Сравнение FIRMX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 4.00% против 13.99% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и VTCLX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FIRMX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FIRMX
VTCLX
Сравнение FIRMX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.50 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.52 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.35 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и VTCLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и VTCLX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и VTCLX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -55.18% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -12.20% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -24.98% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -34.56% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.12% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.61% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.53% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и VTCLX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.42% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.68% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 18.43% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 17.23% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 18.26% | -13.78% |