Сравнение FIRMX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.00% против 19.48% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и NASDX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
FIRMX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
FIRMX
NASDX
Сравнение FIRMX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.04 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.63 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.87 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.07 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и NASDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и NASDX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и NASDX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -83.16% | +49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -12.70% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -35.33% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -35.33% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -8.91% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -34.59% | +30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.37% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и NASDX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 6.54% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 12.89% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 22.75% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 23.07% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 22.63% | -18.15% |